Сравнение FGUSX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и NUSFX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
FGUSX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
FGUSX
NUSFX
Сравнение FGUSX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 2.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 6.75 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 2.85 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 5.24 | +10.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 38.53 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.78 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и NUSFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и NUSFX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и NUSFX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -3.88% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.87% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.24% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и NUSFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.39% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.54% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.30% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.21% | +0.36% |