PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGUSX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и NUSFX


2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
0.84%4.27%5.22%5.21%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%.


FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Сравнение комиссий FGUSX и NUSFX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.


Доходность на риск

FGUSX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGUSXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

6.75

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

2.85

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

5.24

+10.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

38.53

+8.49

FGUSX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGUSXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

1.78

+1.23

Корреляция

Корреляция между FGUSX и NUSFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и NUSFX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и NUSFX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и NUSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGUSXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-3.88%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-0.87%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.24%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и NUSFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGUSXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.97%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

1.54%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.30%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.21%

+0.36%