Сравнение FGUSX с FHCOX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGUSX показывает доходность 0.48%, а FHCOX немного выше – 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGUSX и FHCOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью FHCOX в 4.12%

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и FHCOX.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.