PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUMX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUMX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

FGUMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUMX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUMX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		-0.09%9.92%9.53%11.08%-13.03%3.72%2.41%5.96%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, FGUMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

FGUMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.63%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с FGUMX:
FGUMX с NWXHXFGUMX с FNILXFGUMX с FSKAXFGUMX с XILSXFGUMX с FAGIXFGUMX с FOCIXFGUMX с PRCPX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий FGUMX и CCLFX

FGUMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z

Доходность на риск

FGUMX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUMX
Ранг доходности на риск FGUMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUMX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUMXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

8.00

-5.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

16.02

-12.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

5.88

-4.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

16.71

-13.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

101.37

-89.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUMX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUMX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUMX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUMXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

8.00

-5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

5.15

-4.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

4.53

-3.85

Корреляция

Корреляция между FGUMX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUMX и CCLFX

Дивидендная доходность FGUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018
FGUMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class Z		6.02%6.49%6.19%5.48%3.98%4.12%4.78%5.17%0.44%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGUMX и CCLFX

Максимальная просадка FGUMX за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUMX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUMXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-3.91%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-0.38%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-2.25%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.09%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.16%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.08%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUMX и CCLFX

Fidelity Advisor High Income Fund Class Z (FGUMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FGUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUMXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.23%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.65%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

0.97%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

1.74%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

1.89%

+4.52%