PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTMX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTMX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FGTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTMX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTMX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		-0.24%9.80%9.38%11.04%-13.18%3.85%2.15%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGTMX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

FGTMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class I

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGTMX:
FGTMX с QQQFGTMX с CCLFXFGTMX с CPMPXFGTMX с CWFIXFGTMX с FBGRXFGTMX с FCNTXFGTMX с FHYSX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FGTMX и CRDOX

FGTMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FGTMX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTMX
Ранг доходности на риск FGTMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTMX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTMXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.04

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.80

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.81

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

8.08

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTMX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTMX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTMX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTMXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGTMX и CRDOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTMX и CRDOX

Дивидендная доходность FGTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018
FGTMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class I		5.93%6.38%6.06%5.32%3.91%4.13%4.68%5.05%0.44%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGTMX и CRDOX

Максимальная просадка FGTMX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTMX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTMXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-15.92%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.14%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-15.92%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.81%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.63%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTMX и CRDOX

Fidelity Advisor High Income Fund Class I (FGTMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.48% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTMXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.19%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.28%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

4.11%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

4.04%

+2.41%