PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTKX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTKX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTKX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTKX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		-0.10%17.95%12.72%15.72%-16.78%11.76%15.91%22.06%-6.81%8.60%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FGTKX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.90%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FGTKX:
FGTKX с FXAIXFGTKX с VOOFGTKX с FWTKXFGTKX с FAGIXFGTKX с RLBGXFGTKX с ^GSPCFGTKX с FHTKX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FGTKX и TDIFX

FGTKX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FGTKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTKX
Ранг доходности на риск FGTKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTKXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.07

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.47

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.12

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTKX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTKX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTKXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.28

Корреляция

Корреляция между FGTKX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTKX и TDIFX

Дивидендная доходность FGTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGTKX
Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6		5.76%5.75%6.28%2.18%10.38%11.19%6.49%7.08%7.77%3.24%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FGTKX и TDIFX

Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTKXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-12.21%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-2.84%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-12.21%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.83%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.77%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.84%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTKX и TDIFX

Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTKXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.51%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.32%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

4.34%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

5.89%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

5.05%

+6.68%