Сравнение FGTKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).
FGTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTKX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTKX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTKX Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 | -0.10% | 17.95% | 12.72% | 15.72% | -16.78% | 11.76% | 15.91% | 22.06% | -6.81% | 8.60% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTKX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
FGTKX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FGTKX
^GSPC
Сравнение FGTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTKX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.92 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.41 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 6.61 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTKX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.92 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FGTKX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок FGTKX и ^GSPC
Максимальная просадка FGTKX за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTKX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTKX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -56.78% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -12.14% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -25.43% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -10.75% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.60% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTKX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund Class K6 (FGTKX) составляет 4.56%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FGTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTKX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.37% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 9.55% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 18.33% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 16.90% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 18.05% | -6.32% |