PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-2.18%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с SPY
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FGTIX и FRGAX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FGTIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.93

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.96

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.27

-0.76

Корреляция

Корреляция между FGTIX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и FRGAX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и FRGAX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-11.77%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.53%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.02%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.62%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.87%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и FRGAX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.51%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.04%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.09%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

10.33%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

10.33%

+3.50%