PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTIX с AYBLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FGTIX returned 10.68%/yr vs 10.67%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGTIX charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 13.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGTIX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции AYBLX немного отстают с 10.67%.

FGTIX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.52%
3 года*
17.07%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.68%

AYBLX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.99%
6 месяцев
13.54%
1 год
32.24%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTIX и AYBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.34%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		13.99%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%

Correlation

The correlation between FGTIX and AYBLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1997 г.

0.85

The correlation between FGTIX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с ^GSPC
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с FCSRXAYBLX с FSRKXAYBLX с SYFFX

Доходность на риск

FGTIX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGTIXAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.33

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.68

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.16

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

24.00

-11.13

FGTIX vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа AYBLX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и AYBLX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTIXAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-36.28%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.41%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-13.39%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-20.26%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-24.24%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.52%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-3.78%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.38%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и AYBLX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTIXAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.63%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.83%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

9.95%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

11.13%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.33%

+2.58%

Сравнение комиссий FGTIX и AYBLX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и AYBLX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AYBLX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.24%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		4.55%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FGTIX and AYBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGTIX has higher volatility (4.26%) compared to AYBLX (3.63%). In terms of maximum drawdown, FGTIX dropped -46.40% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTIX и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор