PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSMX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSMX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		-0.40%8.71%8.28%9.98%-13.86%2.76%1.97%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.00%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.00%.

FGSMX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.88%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGSMX:
FGSMX с FSMDXFGSMX с FBGRXFGSMX с SCFIXFGSMX с CCLFXFGSMX с CPMPXFGSMX с CWFIXFGSMX с FCNTX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FGSMX и CRDOX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FGSMX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSMX
Ранг доходности на риск FGSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.89

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.23

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.74

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGSMX и CRDOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и CRDOX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности CRDOX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018
FGSMX
Fidelity Advisor High Income Fund Class C		5.01%5.40%5.06%4.39%3.08%3.18%3.69%4.08%0.80%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.31%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и CRDOX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-15.92%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.14%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-15.92%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.37%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.63%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.72%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и CRDOX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.46% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.23%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.31%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.11%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.04%

+2.35%