Сравнение FGSKX с VLEQX
FGSKX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSKX charges 0.84%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGSKX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 15.01%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSKX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | -0.05% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between FGSKX and VLEQX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FGSKX and VLEQX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSKX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FGSKX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGSKX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSKX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | — | — |
Сравнение комиссий FGSKX и VLEQX
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и VLEQX
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.37% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
FGSKX and VLEQX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGSKX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор