Сравнение FGSKX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSKX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.49% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSKX показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.76% соответственно.
FGSKX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.16%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSKX и IMIDX
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
FGSKX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
FGSKX
IMIDX
Сравнение FGSKX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSKX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.68 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSKX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FGSKX и IMIDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и IMIDX
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.74% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и IMIDX
Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSKX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -35.15% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.10% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -34.88% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -35.15% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.61% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -7.26% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и IMIDX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) составляет 6.50%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSKX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.22% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 14.16% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 20.85% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.20% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.98% | +1.39% |