Сравнение FGSKX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGSKX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSKX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | -9.48% | 10.90% | 33.36% | 27.45% | -24.38% | 22.74% | 35.92% | 28.35% | -3.00% | 24.68% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSKX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.54% соответственно.
FGSKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.79%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSKX и FSMAX
FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
FGSKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FGSKX
FSMAX
Сравнение FGSKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSKX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.16 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.95 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.91 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FGSKX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSKX и FSMAX
Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSKX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 | 5.93% | 5.37% | 4.70% | 0.00% | 2.52% | 28.15% | 7.60% | 8.72% | 15.47% | 14.82% | 0.89% | 26.74% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FGSKX и FSMAX
Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -50.55% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.64% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -36.31% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -50.55% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -10.26% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -12.29% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.54% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSKX и FSMAX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSKX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.01% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 13.07% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 22.79% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.32% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 30.19% | -7.84% |