PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSKX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGSKX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSKX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6
-9.48%10.90%33.36%27.45%-24.38%22.74%35.92%28.35%-3.00%24.68%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGSKX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FGSKX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.54% соответственно.


FGSKX

1 день
-0.81%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.69%
1 год
8.47%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.79%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий FGSKX и FSMAX

FGSKX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

FGSKX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSKX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGSKXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.72

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.16

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.95

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

3.91

-2.61

FGSKX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSKX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSKX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSKXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между FGSKX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSKX и FSMAX

Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FSMAX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6
5.93%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FGSKX и FSMAX

Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGSKXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-50.55%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.64%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-36.31%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-50.55%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-10.26%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-12.29%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSKX и FSMAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGSKXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.01%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.07%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

22.79%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

22.32%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

30.19%

-7.84%