PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSKX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSKX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

FGSKX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSKX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSKX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.49%10.90%33.36%27.45%-24.38%22.74%35.92%28.35%-3.00%24.68%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, FGSKX показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции FGSKX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 14.16% против 20.45% соответственно.

FGSKX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-8.36%
1 год
12.05%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.16%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGSKX:
FGSKX с DISVFGSKX с DFIVFGSKX с VOTFGSKX с EMDIXFGSKX с QKACXFGSKX с QALGXFGSKX с SVAAX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий FGSKX и BFGIX

FGSKX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FGSKX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSKX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSKXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.14

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.01

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.31

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

8.71

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSKX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSKX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSKX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSKXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Корреляция

Корреляция между FGSKX и BFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSKX и BFGIX

Дивидендная доходность FGSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		5.74%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок FGSKX и BFGIX

Максимальная просадка FGSKX за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSKX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSKXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-43.62%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.96%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-35.71%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-43.62%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-7.50%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.89%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.18%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSKX и BFGIX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FGSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSKXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.98%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

15.80%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

23.05%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.58%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.96%

-1.59%