Сравнение FGSIX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSIX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -6.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGSIX имеют среднегодовую доходность 14.20%, а акции TGFRX немного отстают с 13.73%.
FGSIX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.20%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSIX и TGFRX
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
FGSIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
FGSIX
TGFRX
Сравнение FGSIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSIX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.06 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.48 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FGSIX и TGFRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и TGFRX
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и TGFRX
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -95.35% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -16.01% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -95.35% | +59.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -95.35% | +58.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -92.38% | +81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -31.67% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.24% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и TGFRX
Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 6.51%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSIX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 12.37% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 24.40% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 35.36% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 793.45% | -771.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 561.16% | -538.86% |