PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и TGFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGSIX имеют среднегодовую доходность 14.20%, а акции TGFRX немного отстают с 13.73%.


FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Tanaka Growth Fund

Сравнение комиссий FGSIX и TGFRX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.


Доходность на риск

FGSIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGSIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.93

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.48

-5.28

FGSIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.02

+0.61

Корреляция

Корреляция между FGSIX и TGFRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и TGFRX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и TGFRX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и TGFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGSIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-95.35%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-16.01%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-95.35%

+59.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-95.35%

+58.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-92.38%

+81.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-31.67%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.24%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и TGFRX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 6.51%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGSIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

12.37%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

24.40%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

35.36%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

793.45%

-771.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

561.16%

-538.86%