PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с KMKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		20.74%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции FGSIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.82% против 20.63% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

KMKAX

1 день
-4.58%
1 месяц
-7.38%
С начала года
20.74%
6 месяцев
11.41%
1 год
6.16%
3 года*
31.46%
5 лет*
14.75%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий FGSIX и KMKAX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGSIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.27

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.55

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.25

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

0.45

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGSIX и KMKAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и KMKAX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и KMKAX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-65.57%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-19.64%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-31.56%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-31.56%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-11.68%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-15.53%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

10.64%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и KMKAX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.14%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

17.82%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

24.61%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

26.43%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

23.39%

-1.12%