Сравнение FGSIX с KMKAX
FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGSIX returned 15.69%/yr vs 18.97%/yr for KMKAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSIX charges 0.85%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции FGSIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 15.69% против 18.97% соответственно.
FGSIX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 15.69%
KMKAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам FGSIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -0.99% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.20% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between FGSIX and KMKAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between FGSIX and KMKAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
FGSIX
KMKAX
Сравнение FGSIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и KMKAX
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -65.57% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -20.20% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -28.45% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -31.56% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -31.56% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -21.59% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -15.52% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 7.99% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и KMKAX
Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.58%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.08% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 19.59% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 23.81% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 26.50% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.70% | -1.41% |
Сравнение комиссий FGSIX и KMKAX
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и KMKAX
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности KMKAX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 4.60% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSIX and KMKAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (7.08%) compared to FGSIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, FGSIX dropped -37.16% vs KMKAX's -65.57%.
FGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSIX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор