PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSIX с BBMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FGSIX returned 9.31%/yr vs 2.66%/yr for BBMIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSIX charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.

FGSIX

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.85%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.31%
10 лет*
15.69%

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
-2.21%
3 года*
6.50%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSIX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-0.99%10.87%33.37%27.44%-24.39%18.46%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Correlation

The correlation between FGSIX and BBMIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.72

The correlation between FGSIX and BBMIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с BRXIXFGSIX с NEAGXFGSIX с VKSIXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с FGSAX
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARIX

Доходность на риск

FGSIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIXBBMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.17

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.16

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.21

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.31

+0.70

FGSIX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BBMIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и BBMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и BBMIX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BBMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-28.90%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-8.89%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-23.79%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-28.90%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-11.28%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-10.51%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.31%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и BBMIX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.00%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

6.04%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

11.11%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

19.70%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.56%

+2.73%

Сравнение комиссий FGSIX и BBMIX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и BBMIX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.60%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%

Часто задаваемые вопросы

FGSIX and BBMIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSIX has higher volatility (5.58%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FGSIX dropped -37.16% vs BBMIX's -28.90%.

FGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSIX и BBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор