PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с IPDP

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. FGSI charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGSI

1 день
1.53%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и IPDP

2026 (YTD)
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.55%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов FGSI и IPDP

Секторы
FGSI
IPDP

Технологии

32.6%
13.1%

Здравоохранение

17.5%
13.6%

Финансовые услуги

15.3%
18.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.9%

Промышленность

11.2%
45.1%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FGSI
32.6%
IPDP
13.1%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
IPDP
13.6%

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
IPDP
18.6%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
IPDP
1.9%

Промышленность

FGSI
11.2%
IPDP
45.1%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
IPDP

-

Энергетика

FGSI
4.8%
IPDP

-

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
IPDP
3.9%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
IPDP
3.2%

Недвижимость

FGSI

-

IPDP

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEE
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с EUDV.LIPDP с MAIN

Доходность на риск

FGSI vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

—

—

FGSI vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и IPDP

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

0.00%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

0.00%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

0.00%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

0.00%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

0.00%

+12.50%

Сравнение комиссий FGSI и IPDP

FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и IPDP

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.24%4.20%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

FGSI has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: First Trust and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор