Сравнение FGSI с ARMW
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 260.35%.
FGSI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- 260.35%
- 6 месяцев
- 260.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 6.03% | -1.77% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 260.35% | -41.28% |
Correlation
The correlation between FGSI and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов FGSI и ARMW
Секторы
FGSI
ARMW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FGSI
ARMW
Здравоохранение
FGSI
ARMW
-
Финансовые услуги
FGSI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
FGSI
ARMW
-
Промышленность
FGSI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
FGSI
ARMW
-
Энергетика
FGSI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
FGSI
ARMW
-
Сырьевые материалы
FGSI
ARMW
-
Недвижимость
FGSI
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
FGSI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FGSI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGSI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSI и ARMW
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -48.47% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -27.48% | +26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -25.29% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 93.95% | -81.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 93.95% | -81.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 93.95% | -81.45% |
Сравнение комиссий FGSI и ARMW
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и ARMW
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности ARMW в 33.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 33.67% | 16.38% |
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 8.24% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 33.67%, compared with 8.24% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор