PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 13.87% против 17.94% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FGSAX и QILGX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.91

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.16

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

3.79

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGSAX и QILGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и QILGX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и QILGX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-53.48%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-15.55%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-30.05%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-31.68%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-12.44%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-9.01%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.75%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и QILGX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеют волатильность 6.50% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.81%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.44%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.96%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

21.04%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.22%

+1.10%