PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с QIACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGSAX returned 14.95%/yr vs 16.89%/yr for QIACX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у QIACX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 14.95% против 16.89% соответственно.

FGSAX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.85%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.95%

QIACX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.29%
1 год
22.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.23%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		6.94%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Correlation

The correlation between FGSAX and QIACX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.92

The correlation between FGSAX and QIACX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с JNUSXQIACX с AQGIXQIACX с FGRIXQIACX с SCHGQIACX с FMILXQIACX с FFLC

Доходность на риск

FGSAX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXQIACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.95

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.85

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.71

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

12.68

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QIACX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.95

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и QIACX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и QIACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-60.11%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.65%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-19.41%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-23.05%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-36.47%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.01%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-9.29%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.84%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и QIACX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.73%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.46%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

12.01%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

17.38%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.70%

+3.63%

Сравнение комиссий FGSAX и QIACX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и QIACX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности QIACX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.91%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.28%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and QIACX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.86%) compared to QIACX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs QIACX's -60.11%.

QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и QIACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор