PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 19.68% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий FGSAX и LSHAX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.17

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.22

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

0.34

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между FGSAX и LSHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и LSHAX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и LSHAX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-69.03%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-37.04%

+23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-45.79%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-50.78%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-14.39%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-21.93%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

24.26%

-19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и LSHAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 6.50%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.79%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

27.10%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

40.80%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

33.69%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

30.16%

-7.84%