PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с FIIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FIIFX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 13.87% против 2.49% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий FGSAX и FIIFX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIIFX в 0.58%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FGSAX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.34

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.98

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.93

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.49

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FIIFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.34

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.07

-0.59

Корреляция

Корреляция между FGSAX и FIIFX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и FIIFX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FIIFX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и FIIFX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-14.85%

-51.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-2.28%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-14.85%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-14.85%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-1.71%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-1.93%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.59%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и FIIFX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

1.06%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

1.97%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

3.38%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

4.26%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

3.80%

+18.52%