Сравнение FGRU с ABNG
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while ABNG is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и ABNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 8.21% |
Correlation
The correlation between FGRU and ABNG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FGRU c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.47 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и ABNG
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -33.03% | -24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -17.07% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -11.77% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 62.89% | +145.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 62.89% | +145.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 62.89% | +145.53% |
Сравнение комиссий FGRU и ABNG
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и ABNG
Ни FGRU, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and ABNG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор