Сравнение FGROX с FAMFX
FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGROX returned 16.88%/yr vs 6.76%/yr for FAMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGROX charges 0.78%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.
Доходность
Сравнение доходности FGROX и FAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность 35.00%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции FGROX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 16.88% против 6.76% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 30.53%
- 1 год
- 74.67%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 16.88%
FAMFX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам FGROX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 35.00% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -6.70% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
Correlation
The correlation between FGROX and FAMFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FGROX and FAMFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGROX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
FGROX
FAMFX
Сравнение FGROX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGROX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.58 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.68 | -1.05 | +23.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGROX и FAMFX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и FAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGROX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -39.66% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -22.23% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -28.71% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -28.71% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -39.66% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.19% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.01% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 12.30% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и FAMFX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGROX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 4.29% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 12.99% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 17.59% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.76% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 19.54% | +5.77% |
Сравнение комиссий FGROX и FAMFX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и FAMFX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FAMFX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.65% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 8.44% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGROX and FAMFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGROX has higher volatility (9.29%) compared to FAMFX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FGROX dropped -41.48% vs FAMFX's -39.66%.
FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGROX и FAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор