Сравнение FGROX с FAMFX
FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGROX returned 15.70%/yr vs 6.87%/yr for FAMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGROX charges 0.78%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.
Доходность
Сравнение доходности FGROX и FAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции FGROX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 15.70% против 6.87% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 15.70%
FAMFX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам FGROX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 26.22% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -6.26% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
Correlation
The correlation between FGROX and FAMFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FGROX and FAMFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGROX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
FGROX
FAMFX
Сравнение FGROX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.61 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.59 | -1.15 | +22.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | -0.77 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и FAMFX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и FAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGROX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -39.66% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -22.23% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -28.71% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -28.71% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -39.66% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.83% | +23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -5.94% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 11.71% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и FAMFX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGROX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.91% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.85% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 17.41% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 18.72% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 19.53% | +5.65% |
Сравнение комиссий FGROX и FAMFX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и FAMFX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FAMFX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.64% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 9.02% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGROX and FAMFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGROX has higher volatility (7.62%) compared to FAMFX (4.91%). In terms of maximum drawdown, FGROX dropped -41.48% vs FAMFX's -39.66%.
FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGROX и FAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор