PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGROX с ANOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGROX с ANOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) and ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGROX returned 15.59%/yr vs 13.57%/yr for ANOIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FGROX charges 0.78%/yr vs 1.17%/yr for ANOIX.

Доходность

Сравнение доходности FGROX и ANOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGROX показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у ANOIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции FGROX превзошли акции ANOIX по среднегодовой доходности: 15.59% против 13.57% соответственно.

FGROX

1 день
-0.95%
1 месяц
3.87%
С начала года
25.02%
6 месяцев
21.12%
1 год
66.85%
3 года*
29.41%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.59%

ANOIX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.45%
3 года*
14.64%
5 лет*
4.70%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGROX и ANOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		25.02%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		10.96%9.00%14.90%17.13%-26.41%7.80%51.07%36.75%-4.84%25.83%

Correlation

The correlation between FGROX and ANOIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2008 г.

0.96

The correlation between FGROX and ANOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund Institutional Class

American Century Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с DMCRXFGROX с NEAIXFGROX с ETEGXFGROX с CMCIXFGROX с CTSIXFGROX с NESIXFGROX с EFCNX
Часто сравнивают с ANOIX:
ANOIX с FIDGXANOIX с ^GSPCANOIX с ACFOXANOIX с PEIYXANOIX с IWFANOIX с SPYANOIX с FSMDX

Доходность на риск

FGROX vs. ANOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ANOIX
Ранг доходности на риск ANOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANOIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGROX c ANOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROXANOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.11

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.69

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.76

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

6.63

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGROX vs. ANOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGROX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа ANOIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGROX и ANOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROXANOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.11

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FGROX и ANOIX

Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки ANOIX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и ANOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROXANOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-59.47%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-12.49%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-25.57%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-37.15%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-39.07%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.23%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.99%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FGROX и ANOIX

Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROXANOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.30%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

14.92%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

19.81%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

22.93%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

23.30%

+1.88%

Сравнение комиссий FGROX и ANOIX

FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ANOIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGROX и ANOIX

Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности ANOIX в 6.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANOIX
American Century Small Cap Growth Fund		6.85%7.60%0.11%0.00%0.00%21.29%11.07%5.50%16.59%3.93%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		9.11%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FGROX and ANOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGROX has higher volatility (7.73%) compared to ANOIX (6.30%). In terms of maximum drawdown, FGROX dropped -41.48% vs ANOIX's -59.47%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGROX и ANOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор