PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с NZAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

FGRO и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью -4.15%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий FGRO и NZAC

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

FGRO vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRONZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.71

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.14

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRONZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между FGRO и NZAC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и NZAC

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и NZAC

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и NZAC.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и NZAC

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRONZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.20%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.12%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

17.94%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.73%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.09%

+8.50%