PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с COPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с COPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for COPY.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и COPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPY

1 день
0.95%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.89%
С начала года
18.84%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и COPY

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		4.50%

Correlation

The correlation between FGRO and COPY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Tweedy, Browne Insider + Value ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с COPY:
COPY с FYLDCOPY с WBIGCOPY с ICPYCOPY с VTCOPY с FIXTCOPY с VXUSCOPY с KLMT

Доходность на риск

FGRO vs. COPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COPY
Ранг доходности на риск COPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c COPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROCOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.14

—

FGRO vs. COPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и COPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROCOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и COPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROCOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.98%

—

Сравнение комиссий FGRO и COPY

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и COPY

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM2025
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		0.80%0.95%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and COPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.

COPY has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for FGRO.

They also come from different issuers: Fidelity and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.80% for COPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и COPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор