PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с ZBAL.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

FGRO.NEO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и ZBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.71%12.93%16.16%12.63%-11.09%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.71%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и ZBAL.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.72

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.88

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.89

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.83

+0.45

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и ZBAL.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ZBAL.TO в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и ZBAL.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-20.75%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-5.81%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-16.32%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.26%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.23%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и ZBAL.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.99%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.44%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.38%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.61%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.15%

+0.31%