Сравнение FGRO.NEO с XCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).
FGRO.NEO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и XCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и XCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 0.48% | 9.44% | 11.73% | 10.66% | -11.25% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
XCNS.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и XCNS.TO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
XCNS.TO
Сравнение FGRO.NEO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | XCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.55 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.57 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.75 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и XCNS.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и XCNS.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.62% | 2.55% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и XCNS.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и XCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -16.96% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -5.60% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -16.09% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -2.81% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.56% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.53% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и XCNS.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.36% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 5.06% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 7.54% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.72% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.57% | +2.89% |