PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с VCIP.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

FGRO.NEO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и VCIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и VCIP.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VCIP.TO в 0.25%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

4.51

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VCIP.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.40

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.55

+0.73

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и VCIP.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и VCIP.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VCIP.TO в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и VCIP.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, примерно равная максимальной просадке VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-15.87%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.80%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-15.87%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.60%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.65%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.12%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и VCIP.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.42%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

3.45%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

5.02%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

5.64%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

6.25%

+4.21%