PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO.NEO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO.NEO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

FGRO.NEO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO.NEO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Growth ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий FGRO.NEO и VBAL.TO

FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBAL.TO в 0.24%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

FGRO.NEO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO.NEO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRO.NEOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.85

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.33

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO.NEO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO.NEO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO.NEO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRO.NEOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.71

+0.57

Корреляция

Корреляция между FGRO.NEO и VBAL.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO.NEO и VBAL.TO

Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FGRO.NEO и VBAL.TO

Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRO.NEOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.23%

-21.19%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.55%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-16.43%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.72%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.21%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.83%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO.NEO и VBAL.TO

Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FGRO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRO.NEOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.01%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.24%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.13%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.53%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.10%

+0.36%