Сравнение FGRO.NEO с TGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).
FGRO.NEO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO.NEO и TGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO.NEO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.81% | 17.00% | 25.97% | 16.92% | -6.29% | 16.51% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.
FGRO.NEO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO.NEO и TGRO.TO
FGRO.NEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.
Доходность на риск
FGRO.NEO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
FGRO.NEO
TGRO.TO
Сравнение FGRO.NEO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO.NEO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.08 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO.NEO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.12 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между FGRO.NEO и TGRO.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO.NEO и TGRO.TO
Дивидендная доходность FGRO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO.NEO Fidelity All-in-One Growth ETF | 1.22% | 1.24% | 1.09% | 1.39% | 4.58% | 0.94% | 0.00% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO.NEO и TGRO.TO
Максимальная просадка FGRO.NEO за все время составила -15.23%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO.NEO и TGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRO.NEO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.23% | -18.37% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.35% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -18.37% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.78% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.54% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.30% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO.NEO и TGRO.TO
Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 4.87% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO.NEO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.01% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.13% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 13.72% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 11.64% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 768.01% | -757.55% |