Сравнение FGRIX с MALVX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.56%/yr vs 13.12%/yr for MALVX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и MALVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции MALVX по среднегодовой доходности: 14.56% против 13.12% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.63%
MALVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRIX и MALVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 14.31% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 25.91% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between FGRIX and MALVX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between FGRIX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. MALVX — Ранг доходности на риск
FGRIX
MALVX
Сравнение FGRIX c MALVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | MALVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.67 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 6.30 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 29.29 | -17.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и MALVX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и MALVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -55.21% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -6.53% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -16.13% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -19.73% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -37.12% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -8.70% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.40% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и MALVX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | MALVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.91% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.30% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.79% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.26% | +0.10% |
Сравнение комиссий FGRIX и MALVX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и MALVX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности MALVX в 10.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 8.59% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 10.29% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and MALVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGRIX has higher volatility (3.37%) compared to MALVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs MALVX's -55.21%.
MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и MALVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор