PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRCX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRCX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FGRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRCX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRCX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		-2.38%25.57%24.67%25.21%-9.98%24.96%11.74%29.78%-8.37%15.51%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, FGRCX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FGRCX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
25.02%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
14.23%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FGRCX:
FGRCX с QQQFGRCX с FSCSXFGRCX с FTECFGRCX с FNILXFGRCX с FNSTXFGRCX с FSELXFGRCX с FSKAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FGRCX и VSTSX

FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FGRCX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRCX
Ранг доходности на риск FGRCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRCX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRCXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.50

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.51

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

7.25

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRCX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRCX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRCXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между FGRCX и VSTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRCX и VSTSX

Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		3.27%3.19%1.88%1.23%3.43%3.88%7.29%12.35%21.04%15.67%1.05%3.23%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRCX и VSTSX

Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRCXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-34.97%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-25.35%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.21%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.97%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRCX и VSTSX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.54% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRCXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.49%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.61%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.37%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.86%

-0.71%