PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FGRCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		-2.38%25.57%24.67%25.21%-9.98%24.96%11.74%29.78%-8.37%16.67%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGRCX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FGRCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.23% против 16.91% соответственно.

FGRCX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
25.02%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
14.23%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGRCX:
FGRCX с QQQFGRCX с FSCSXFGRCX с FTECFGRCX с FCNTXFGRCX с FGJEXFGRCX с FLCPXFGRCX с FNILX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FGRCX и VPMAX

FGRCX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGRCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRCX
Ранг доходности на риск FGRCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRCXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.78

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.30

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.76

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

16.16

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRCX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRCXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между FGRCX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRCX и VPMAX

Дивидендная доходность FGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRCX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C		3.27%3.19%1.88%1.23%3.43%3.88%7.29%12.35%21.04%15.67%1.05%3.23%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FGRCX и VPMAX

Максимальная просадка FGRCX за все время составила -53.01%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-48.32%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.75%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-25.21%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-32.65%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-8.80%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.61%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.20%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRCX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) составляет 5.54%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FGRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.72%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

22.09%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

28.98%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

20.17%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.11%

-1.96%