Сравнение FGRAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FGRAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | -8.27% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | 28.78% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRAX показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.17% против 8.72% соответственно.
FGRAX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 16.17%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRAX и TVRIX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FGRAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FGRAX
TVRIX
Сравнение FGRAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.48 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 6.06 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FGRAX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и TVRIX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 21.51% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и TVRIX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -39.36% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -8.45% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -24.87% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -39.36% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -9.20% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -6.10% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.06% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и TVRIX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.44% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.84% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 12.61% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 14.46% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 17.80% | +6.49% |