Сравнение FGRAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGRAX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | -8.27% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | 28.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRAX показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FGRAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.17% против 14.08% соответственно.
FGRAX
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 16.17%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRAX и FXAIX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FGRAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FGRAX
FXAIX
Сравнение FGRAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 7.30 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FGRAX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и FXAIX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 21.51% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и FXAIX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -33.79% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.13% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -24.50% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -33.79% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -6.23% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -3.83% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.53% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и FXAIX
Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.34% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.53% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 18.32% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 16.92% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 18.05% | +6.24% |