Сравнение FGRAX с FUMIX
FGRAX (Franklin Growth Opportunities Fund Class A) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FGRAX returned 11.03%/yr vs 16.19%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGRAX charges 0.89%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности FGRAX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRAX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.
FGRAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 18.43%
FUMIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRAX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 7.29% | 8.10% | 25.65% | 39.54% | -37.14% | 48.19% | 45.48% | 46.91% | -1.32% | 20.52% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 27.64% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between FGRAX and FUMIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between FGRAX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRAX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
FGRAX
FUMIX
Сравнение FGRAX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRAX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.09 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 13.73 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRAX и FUMIX
Максимальная просадка FGRAX за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRAX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRAX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -33.36% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -10.99% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -19.90% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -27.66% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.76% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -6.29% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.46% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRAX и FUMIX
Текущая волатильность для Franklin Growth Opportunities Fund Class A (FGRAX) составляет 7.59%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что FGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRAX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.66% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 16.37% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 18.77% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 21.44% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 21.86% | +2.52% |
Сравнение комиссий FGRAX и FUMIX
FGRAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRAX и FUMIX
Дивидендная доходность FGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, что больше доходности FUMIX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRAX Franklin Growth Opportunities Fund Class A | 18.39% | 19.73% | 10.72% | 13.47% | 4.83% | 28.81% | 5.83% | 17.52% | 13.10% | 8.71% | 2.09% | 2.04% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRAX and FUMIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to FGRAX (7.59%). In terms of maximum drawdown, FGRAX dropped -78.79% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRAX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор