PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGPMX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGPMX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		5.79%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FGPMX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%.

FGPMX

1 день
8.12%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.79%
6 месяцев
29.40%
1 год
122.08%
3 года*
51.57%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEURXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с CEFFGPMX с FXAIX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий FGPMX и USAGX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Доходность на риск

FGPMX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGPMXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.27

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.50

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

3.28

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

12.04

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGPMX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGPMXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.27

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между FGPMX и USAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и USAGX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.14%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и USAGX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGPMXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-80.89%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-30.12%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.72%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-20.48%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-43.17%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.19%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и USAGX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGPMXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

17.28%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

35.61%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.03%

43.15%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

32.19%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

32.80%

-0.62%