PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGPMX с FSAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both mutual funds - FGPMX is a Precious Metals fund actively managed by Franklin Templeton, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGPMX returned 20.98%/yr vs 15.88%/yr for FSAGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGPMX charges 0.54%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGPMX показывает доходность 3.36%, а FSAGX немного выше – 3.38%.

FGPMX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.65%
С начала года
3.36%
6 месяцев
15.06%
1 год
77.05%
3 года*
52.86%
5 лет*
20.98%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
1.69%
1 месяц
-5.13%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.87%
1 год
57.27%
3 года*
39.82%
5 лет*
15.88%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGPMX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		3.36%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		3.38%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%-0.94%

Correlation

The correlation between FGPMX and FSAGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between FGPMX and FSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FKRCXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с OCMGXFGPMX с FEURXFGPMX с CEF
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

FGPMX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGPMXFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.35

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.74

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.94

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

4.97

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGPMX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGPMXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и FSAGX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGPMXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-77.21%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.14%

-29.85%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-29.85%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-45.94%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.22%

-24.29%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-33.35%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

11.62%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и FSAGX

Текущая волатильность для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) составляет 14.05%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGPMXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

15.34%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

35.30%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

42.93%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

33.62%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

33.11%

-0.71%

Сравнение комиссий FGPMX и FSAGX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FSAGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и FSAGX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FSAGX в 4.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.36%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		4.96%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGPMX and FSAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSAGX has higher volatility (15.34%) compared to FGPMX (14.05%). In terms of maximum drawdown, FGPMX dropped -48.71% vs FSAGX's -77.21%.

FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGPMX и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор