Сравнение FGPMX с GGN
FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) and GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) are both Gold funds. Over the past 5 years, FGPMX returned 19.74%/yr vs 13.17%/yr for GGN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGPMX charges 0.54%/yr vs 0.01%/yr for GGN.
Доходность
Сравнение доходности FGPMX и GGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGPMX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у GGN с доходностью -3.80%.
FGPMX
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- —
GGN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам FGPMX и GGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGPMX Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 | -11.05% | 197.33% | 18.11% | 2.35% | -23.15% | -3.66% | 44.76% | 52.07% | -17.76% | -10.66% |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | -3.80% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 1.59% |
Correlation
The correlation between FGPMX and GGN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between FGPMX and GGN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGPMX vs. GGN — Ранг доходности на риск
FGPMX
GGN
Сравнение FGPMX c GGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGPMX | GGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.11 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.00 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGPMX и GGN
Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и GGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGPMX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -73.04% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -16.94% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -16.94% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.71% | -22.08% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -16.06% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -31.73% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 6.24% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGPMX и GGN
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGPMX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 7.46% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.31% | 19.62% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.72% | 23.62% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 19.22% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.10% | +9.62% |
Сравнение комиссий FGPMX и GGN
FGPMX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GGN в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGPMX и GGN
Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности GGN в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGPMX Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 | 10.87% | 9.67% | 12.41% | 3.18% | 0.00% | 8.79% | 10.04% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 7.50% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
Часто задаваемые вопросы
FGPMX and GGN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGPMX has higher volatility (17.83%) compared to GGN (7.46%). In terms of maximum drawdown, FGPMX dropped -48.71% vs GGN's -73.04%.
FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGPMX и GGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор