PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGPMX с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGPMX с EPGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) and EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) are both Gold funds. Over the past 5 years, FGPMX returned 19.74%/yr vs 12.62%/yr for EPGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGPMX charges 0.54%/yr vs 1.12%/yr for EPGIX.

Доходность

Сравнение доходности FGPMX и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGPMX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у EPGIX с доходностью -9.21%.

FGPMX

1 день
-4.61%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-11.05%
6 месяцев
-14.11%
1 год
62.07%
3 года*
47.91%
5 лет*
19.74%
10 лет*
—

EPGIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.45%
1 год
43.30%
3 года*
31.18%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGPMX и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		-11.05%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%7.76%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-9.21%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Correlation

The correlation between FGPMX and EPGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between FGPMX and EPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FKRCXFGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FEURXFGPMX с OCMGXFGPMX с FSENX
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с PMPIXEPGIX с AUEPGIX с GLD

Доходность на риск

FGPMX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGPMX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGPMXEPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.09

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.49

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

3.70

+1.02

FGPMX vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGPMX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGPMX и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGPMX и EPGIX

Максимальная просадка FGPMX за все время составила -48.71%, примерно равная максимальной просадке EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGPMX и EPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGPMXEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-50.71%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-30.79%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-30.79%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-44.85%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.92%

-30.79%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-18.64%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

11.91%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGPMX и EPGIX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGPMXEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

15.13%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.31%

34.22%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.72%

40.66%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

32.90%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

34.03%

-1.31%

Сравнение комиссий FGPMX и EPGIX

FGPMX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGPMX и EPGIX

Дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности EPGIX в 7.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.67%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		10.87%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGPMX and EPGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGPMX has higher volatility (17.83%) compared to EPGIX (15.13%). In terms of maximum drawdown, FGPMX dropped -48.71% vs EPGIX's -50.71%.

FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGPMX и EPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор