Сравнение FGOVX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.40% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и PRGMX
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
FGOVX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
FGOVX
PRGMX
Сравнение FGOVX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.77 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.53 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.01 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.77 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.77 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и PRGMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и PRGMX
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и PRGMX
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -18.22% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.93% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -17.70% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -18.22% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.91% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.25% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и PRGMX
Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.74% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.76% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.77% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.33% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.73% | +0.30% |