PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с BGNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGOVX с BGNMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGOVX (Fidelity Government Income Fund) and BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FGOVX returned 0.77%/yr vs 0.87%/yr for BGNMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGOVX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for BGNMX.

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и BGNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BGNMX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям BGNMX по среднегодовой доходности: 0.77% против 0.87% соответственно.

FGOVX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.97%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.77%

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGOVX и BGNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		0.11%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%

Correlation

The correlation between FGOVX and BGNMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г.

0.77

The correlation between FGOVX and BGNMX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

American Century Ginnie Mae Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FUAMXFGOVX с FZROX
Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX

Доходность на риск

FGOVX vs. BGNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c BGNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXBGNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.51

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

6.72

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. BGNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGNMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и BGNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXBGNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и BGNMX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки BGNMX в -18.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и BGNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGOVXBGNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-18.46%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.07%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.33%

-7.78%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-17.74%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-18.46%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.72%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.03%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и BGNMX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.29%, в то время как у American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGNMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGOVXBGNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.60%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.99%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.07%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.45%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

4.84%

+0.20%

Сравнение комиссий FGOVX и BGNMX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BGNMX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и BGNMX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BGNMX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.49%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGOVX and BGNMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGNMX has higher volatility (1.60%) compared to FGOVX (1.29%). In terms of maximum drawdown, FGOVX dropped -19.93% vs BGNMX's -18.46%.

BGNMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGOVX и BGNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор