Сравнение FGOMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
FGOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 5.03% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -0.19% | 22.10% | 22.25% | -4.83% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOMX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
FGOMX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOMX и LCSMX
FGOMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGOMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
FGOMX
LCSMX
Сравнение FGOMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.47 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.11 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 16.92 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FGOMX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOMX и LCSMX
Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 2.06% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% | 0.00% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FGOMX и LCSMX
Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -39.72% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.39% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -39.72% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -13.80% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -13.97% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.74% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOMX и LCSMX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) составляет 8.85%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 12.00% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 17.91% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 22.02% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.90% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.35% | -0.19% |