Сравнение FGOMX с LCSMX
FGOMX (Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FGOMX returned 8.76%/yr vs 12.08%/yr for LCSMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGOMX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности FGOMX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGOMX показывает доходность 32.10%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 67.30%.
FGOMX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 61.07%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
LCSMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 16.86%
- С начала года
- 67.30%
- 6 месяцев
- 76.06%
- 1 год
- 129.10%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGOMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 32.10% | 34.20% | 7.88% | 12.23% | -22.45% | -0.19% | 22.10% | 22.25% | -4.83% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 67.30% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Correlation
The correlation between FGOMX and LCSMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between FGOMX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGOMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
FGOMX
LCSMX
Сравнение FGOMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.90 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 8.61 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.00 | 33.45 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 5.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FGOMX и LCSMX
Максимальная просадка FGOMX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOMX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGOMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -39.72% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.39% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -23.31% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -39.72% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.41% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -13.73% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.95% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOMX и LCSMX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund (FGOMX) составляет 7.56%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что FGOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGOMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 13.45% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 22.67% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 25.30% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.25% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.02% | -0.71% |
Сравнение комиссий FGOMX и LCSMX
FGOMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOMX и LCSMX
Дивидендная доходность FGOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности LCSMX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOMX Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 1.64% | 2.17% | 2.40% | 2.83% | 2.42% | 4.63% | 0.73% | 2.13% | 0.00% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.60% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
FGOMX and LCSMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSMX has higher volatility (13.45%) compared to FGOMX (7.56%). In terms of maximum drawdown, FGOMX dropped -40.14% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 4.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGOMX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор