PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с ROBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGNSX с ROBNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) and ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FGNSX returned 2.09%/yr vs 1.89%/yr for ROBNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FGNSX charges 0.07%/yr vs 1.33%/yr for ROBNX.

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и ROBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ROBNX с доходностью 4.20%.

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.58%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

ROBNX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.17%
1 год
10.91%
3 года*
6.68%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGNSX и ROBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.20%2.89%8.89%3.06%-8.79%9.27%0.71%15.11%-6.19%0.25%

Correlation

The correlation between FGNSX and ROBNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с LISDXFGNSX с CFNTXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX
Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с PLTUROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с FSMUXROBNX с RBNNXROBNX с REIIX

Доходность на риск

FGNSX vs. ROBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c ROBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGNSXROBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.15

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.43
3.49

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.83

1.45

+1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

2.21

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.60

10.58

+17.02

FGNSX vs. ROBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа ROBNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и ROBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и ROBNX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и ROBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGNSXROBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-27.51%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-4.89%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-10.21%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-17.50%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-4.60%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.02%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и ROBNX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.28%, в то время как у Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGNSXROBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.41%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

4.31%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02%

5.04%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.82%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

9.21%

-7.56%

Сравнение комиссий FGNSX и ROBNX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ROBNX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и ROBNX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ROBNX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.11%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

FGNSX and ROBNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBNX has higher volatility (1.41%) compared to FGNSX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FGNSX dropped -2.35% vs ROBNX's -27.51%.

FGNSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGNSX и ROBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор