PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-4.68%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%4.82%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

FGLGX

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
0.33%
1 год
25.34%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.16%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCLFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий FGLGX и FNSTX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.09

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

10.64

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Корреляция

Корреляция между FGLGX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FNSTX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.32%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FNSTX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-35.82%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-8.43%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-21.97%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-7.47%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.25%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.44%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FNSTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.52%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.38%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

16.05%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.92%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.79%

-0.44%