Сравнение FGLGX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.05% соответственно.
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и DHAMX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
FGLGX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
FGLGX
DHAMX
Сравнение FGLGX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.81 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.53 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.13 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 11.58 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и DHAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и DHAMX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и DHAMX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -28.47% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.65% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -28.47% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -28.47% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.59% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.20% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.15% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и DHAMX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.66% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.83% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.58% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 19.84% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.65% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.26% | +1.12% |