PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKPX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKPX и VEMRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%12.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%.

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий FGKPX и VEMRX

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FGKPX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.44

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.96

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.95

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.11

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между FGKPX и VEMRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и VEMRX

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и VEMRX

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKPXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-36.01%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.07%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-32.54%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-8.95%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-12.94%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.04%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и VEMRX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKPXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.88%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

10.91%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

15.39%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

15.22%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

16.39%

-3.92%