PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKPX с IFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKPX с IFN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, FGKPX returned 7.10%/yr vs 0.42%/yr for IFN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKPX charges 0.23%/yr vs 0.01%/yr for IFN.

Доходность

Сравнение доходности FGKPX и IFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и The India Fund (IFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKPX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -14.76%.

FGKPX

1 день
-0.59%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.17%
6 месяцев
17.14%
1 год
24.66%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

IFN

1 день
0.83%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-16.23%
1 год
-21.51%
3 года*
1.10%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKPX и IFN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		17.17%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%
IFN
The India Fund		-14.76%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%7.44%

Correlation

The correlation between FGKPX and IFN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.53

The correlation between FGKPX and IFN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

The India Fund

Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с VMMSXFGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX
Часто сравнивают с IFN:
IFN с IIFIFN с SIVLXIFN с INDAIFN с EPIIFN с EADIFN с KFIFN с CNWIX

Доходность на риск

FGKPX vs. IFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKPX c IFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKPXIFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-1.31

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-1.93

+5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.79

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.83

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

-1.81

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKPX vs. IFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKPX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKPX и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKPXIFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-1.31

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FGKPX и IFN

Максимальная просадка FGKPX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKPX и IFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKPXIFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-71.52%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-26.05%

+19.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-31.53%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-31.53%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-28.73%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-25.89%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

11.87%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKPX и IFN

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) составляет 4.22%, в то время как у The India Fund (IFN) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FGKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKPXIFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.62%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

13.33%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

16.44%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

17.65%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

18.90%

-6.39%

Сравнение комиссий FGKPX и IFN

FGKPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKPX и IFN

Дивидендная доходность FGKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности IFN в 19.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		6.61%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFN
The India Fund		19.91%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%

Часто задаваемые вопросы

FGKPX and IFN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFN has higher volatility (5.62%) compared to FGKPX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FGKPX dropped -32.05% vs IFN's -71.52%.

FGKPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKPX и IFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор